Технічний індикатор «Індекс розширення діапазону» був розроблений Томасом Де Марко і описаний в його книзі «Технічний аналіз - нова наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Цей індикатор відноситься до осциляторів технічного аналізу і з успіхом може застосовуватися як на валютному ринку, так і на суміжних - фондовому і товарно-сировинному.
Формула розрахунку
Для кожного дня розраховується дві суми. Перша - це умовна сума «сильних» змін цін:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
де "k" це період розрахунку (зазвичай рівний 8). Перша умова:
якщо ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, в іншому випадку, n (j) = 1
m(j) - це друга умова:
якщо ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, в іншому випадку, m(j) = 1
а s(j) - це параметр змін ціни:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Друга сума розраховується за наступною формулою:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Для кожного торгівельного дня значення індикатора розраховується наступним чином:
REI = S1/S2*100
Застосування в торгівлі
Індекс розширення діапазону може застосовуватися як на довготермінових, так і на короткострокових часових відрізках в якості додаткового осцилятора, що вказує на можливості екстремальних цінових змін.
Цей індикатор коливається в діапазоні від +100 до -100 відсотків. Зона вище +60 є зоною перекупленності, досягнення індикатором цієї області говорить про переважання екстремального значення купівлі і свідчить про близький розворот ціни вниз. Падіння показника індикатора нижче рівня -60 говорить про те, що ціна досить сильно впала на вибраному відрізку часу і незабаром може відновити зростання.
Цікавою особливістю цього індикатора є те, що в процесі бокового цінового руху (флету) на ринку, індикатор зберігає свої значення в «нейтральній» зоні (діапазон від -60 до +60). Ця властивість, закладена в індикатор його розробником Томасом Де Марко, відмінно працює на сучасних фінансових ринках: якщо спостерігається бокова тенденція, то в процесі її розвитку індикатор не буде формувати екстремуми в зонах перекупленності або перепроданності і тим самим не буде давати помилкові сигнали про розвороти там, де вони не можуть бути сформовані ринком.
У разі використання індикатора на таймфреймах нижче H4 рекомендується збільшувати стандартний параметр розрахунку індикатора з «8» до «12» для зменшення кількості помилкових сигналів і шуму.
Торгівля на основі сигналів індикатора (формування екстремумів в зонах перекупленності або перепроданності) обов'язково повинна супроводжуватися фільтром, при якому відбувалася б вибірка сигналів, що формуються. Одним з найактуальніших і простих методів фільтрування є використання Simple MA з періодом 50. У цьому зв'язку необхідно використовувати наступну модель торгівлі:
– коротка позиція відкривається в разі формування екстремуму індикатором REI над рівнем +60 і знаходженням ціни нижче SMA(50);
– довга позиція відкривається в разі формування екстремуму індикатором REI під рівнем -60 і знаходженням ціни вище SMA (50).
При використанні такого фільтра загальна кількість угод знижується майже на третину, але виключається торгівля проти середньострокової тенденції, що розвивається. Це позитивно впливає на результат операцій.
![Індекс розширення діапазону](/i/img/indicators/rei_graph.jpg)
Параметри індикатора InstaForex REI
REI_period = 8